PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с CHPS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. HUMN is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 134.16% for CHPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 75.71%.

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-1.67%
1 месяц
-15.00%
6 месяцев
53.49%
С начала года
75.71%
1 год
134.16%
3 года*
48.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и CHPS

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		75.71%37.53%

Correlation

The correlation between HUMN and CHPS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between HUMN and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUMN и CHPS

Секторы
HUMN
CHPS

Промышленность

38.4%
0.4%

Технологии

26.6%
99.6%

Потребительский циклический сектор

17.4%
0.0%

Финансовые услуги

3.6%
0.2%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
CHPS
0.4%

Технологии

HUMN
26.6%
CHPS
99.6%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
CHPS
0.0%

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

CHPS
0.0%

Энергетика

HUMN

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

HUMN

-

CHPS

-

Недвижимость

HUMN

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

HUMN vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
3.12

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.28

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

5.91

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

22.47

-19.97

HUMN vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUMN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUMN и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и CHPS

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-39.44%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-22.83%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-22.83%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.17%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.99%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и CHPS

Текущая волатильность для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) составляет 15.86%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что HUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

21.43%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

38.15%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

43.28%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

36.55%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

36.55%

-3.17%

Сравнение комиссий HUMN и CHPS

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и CHPS

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CHPS в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.37%0.68%1.75%0.36%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and CHPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.43%) compared to HUMN (15.86%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 134.16% vs 19.31% for HUMN. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HUMN has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 134.16% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.37% for CHPS.

HUMN is categorized as Robotics, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор