Сравнение HUMDX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMDX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMDX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 2.26% | 7.65% | 13.40% | 10.56% | -7.13% | 26.51% | -8.19% | 25.70% | -18.40% | 15.04% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.20% соответственно.
HUMDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.59%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMDX и HWSIX
HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
HUMDX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
HUMDX
HWSIX
Сравнение HUMDX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUMDX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.41 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMDX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HUMDX и HWSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMDX и HWSIX
Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 0.75% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок HUMDX и HWSIX
Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMDX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -72.00% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -16.44% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.92% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.39% | -53.67% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -1.06% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -12.12% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.42% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMDX и HWSIX
Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMDX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.45% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.99% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 23.98% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.71% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 24.67% | -2.10% |