PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HULAX с ATPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULAX с ATPYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - HULAX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HULAX charges 0.86%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.

Доходность

Сравнение доходности HULAX и ATPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HULAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
0.84%
С начала года
1.32%
1 год
6.01%
3 года*
2.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.94%

ATPYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULAX и ATPYX

2026 (YTD)
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		0.95%
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.84%

Correlation

The correlation between HULAX and ATPYX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Tax Free Trust

Aquila High Income Fund

Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с ATGAXHULAX с UTAHXHULAX с COTFXHULAX с ORTFXHULAX с AZTFXHULAX с AFBHULAX с MIY
Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHXATPYX с CCLFX

Доходность на риск

HULAX vs. ATPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ATPYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULAX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HULAXATPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

—

—

HULAX vs. ATPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HULAX и ATPYX

Максимальная просадка HULAX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULAX и ATPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULAXATPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-0.49%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.12%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.21%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HULAX и ATPYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULAXATPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.63%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.63%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

2.63%

+0.27%

Сравнение комиссий HULAX и ATPYX

HULAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ATPYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULAX и ATPYX

Дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ATPYX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.76%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HULAX and ATPYX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULAX и ATPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор