Сравнение HULAX с ATGAX
HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both mutual funds - HULAX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. HULAX charges 0.86%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности HULAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HULAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.01%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HULAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 0.62% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between HULAX and ATGAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HULAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
HULAX
ATGAX
Сравнение HULAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 58.33 | -57.31 |
Просадки
Сравнение просадок HULAX и ATGAX
Максимальная просадка HULAX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HULAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | 0.00% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HULAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HULAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 9.26% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 9.26% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 9.26% | -6.35% |
Сравнение комиссий HULAX и ATGAX
HULAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULAX и ATGAX
Дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 2.74% | 2.55% | 1.66% | 1.72% | 1.23% | 1.40% | 1.90% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
HULAX and ATGAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HULAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор