PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULAX с AFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULAX с AFB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) and AFB (AllianceBernstein National Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HULAX returned 1.01%/yr vs 1.60%/yr for AFB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HULAX charges 0.86%/yr vs 1.56%/yr for AFB.

Доходность

Сравнение доходности HULAX и AFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HULAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у AFB с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции HULAX уступали акциям AFB по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.60% соответственно.

HULAX

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.09%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.01%

AFB

1 день
-0.09%
1 месяц
1.72%
С начала года
6.20%
6 месяцев
5.81%
1 год
15.69%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULAX и AFB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		1.18%3.80%0.62%3.03%-7.03%-0.27%3.54%4.89%0.61%2.55%
AFB
AllianceBernstein National Municipal Income Fund		6.20%4.41%4.10%7.41%-25.93%7.25%7.80%20.13%-5.43%6.15%

Correlation

The correlation between HULAX and AFB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2002 г.

0.28

The correlation between HULAX and AFB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Tax Free Trust

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с ATGAXHULAX с UTAHXHULAX с ATPYXHULAX с COTFXHULAX с AZTFXHULAX с ORTFXHULAX с MIY
Часто сравнивают с AFB:
AFB с FRCOXAFB с HMJIXAFB с DSIBXAFB с SNTIXAFB с VNDFXAFB с ETMOXAFB с SMAIX

Доходность на риск

HULAX vs. AFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AFB
Ранг доходности на риск AFB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULAX c AFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULAXAFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.01

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.26

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.64

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

9.98

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULAX vs. AFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFB равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULAX и AFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULAXAFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.33

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HULAX и AFB

Максимальная просадка HULAX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки AFB в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULAX и AFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULAXAFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-50.98%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.96%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-16.32%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

-35.17%

+23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.30%

-35.17%

+23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-9.57%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-8.98%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.58%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HULAX и AFB

Текущая волатильность для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) составляет 0.97%, в то время как у AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что HULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULAXAFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.64%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

5.73%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

7.88%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

10.94%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

11.24%

-8.33%

Сравнение комиссий HULAX и AFB

HULAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AFB в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULAX и AFB

Дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности AFB в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFB
AllianceBernstein National Municipal Income Fund		5.02%4.72%3.83%3.62%5.26%4.32%4.18%3.93%4.53%4.71%5.34%5.80%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.74%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HULAX and AFB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFB has higher volatility (2.64%) compared to HULAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, HULAX dropped -12.97% vs AFB's -50.98%.

HULAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULAX и AFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор