- ISIN
- US4200161077
- CUSIP
- 420016107
- Эмитент
- Aquila
- Дата выпуска
- 19 февр. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HULAX
Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции HULAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HULAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) показал доход в 1.18% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HULAX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hawaiian Tax Free Trust
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HULAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HULAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 3 июн. 1985 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 31 мая 1985 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.96% | -1.81% | 1.00% | 0.24% | 0.19% | 1.18% | ||||||
| 2025 | 0.19% | 0.74% | -1.30% | -0.28% | -0.17% | 0.61% | -0.24% | 0.73% | 2.24% | 1.09% | 0.22% | -0.05% | 3.80% |
| 2024 | -0.21% | -0.02% | -0.38% | -0.88% | -0.11% | 0.96% | 0.95% | 0.84% | 0.64% | -1.32% | 1.30% | -1.13% | 0.62% |
| 2023 | 2.06% | -2.01% | 1.78% | -0.23% | -0.79% | 0.63% | 0.16% | -1.99% | -2.15% | -1.11% | 5.00% | 1.90% | 3.03% |
| 2022 | -2.16% | -0.43% | -2.31% | -1.82% | 0.89% | -1.12% | 1.70% | -1.92% | -2.94% | -0.44% | 3.40% | 0.08% | -7.03% |
| 2021 | 0.40% | -1.38% | 0.23% | 0.48% | 0.13% | 0.04% | 0.56% | -0.22% | -0.66% | -0.14% | 0.39% | -0.07% | -0.27% |
Метрики бенчмарка
Hawaiian Tax Free Trust has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.41%) than losses (2.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.41%
- Участие в снижении
- 2.85%
Комиссия
Комиссия HULAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HULAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HULAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.52 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hawaiian Tax Free Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.27 | $0.17 | $0.18 | $0.13 | $0.16 | $0.22 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.55% | 1.66% | 1.72% | 1.23% | 1.40% | 1.90% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawaiian Tax Free Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hawaiian Tax Free Trust показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1069 торговых сессий.
Текущая просадка Hawaiian Tax Free Trust составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -12.97%окт. 1987 г. | 7mo 11d | 4y 2mo | 4y 10moмарт 1987 г. - янв. 1992 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.30%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 3mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.88%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 3mo 25d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -8.74%март 2020 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.55%окт. 2008 г. | 1mo | 2mo 25d | 3mo 25dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Показатели просадок
| HULAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -56.78% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.10% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -18.90% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.27% | -25.43% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.30% | -33.92% | +22.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.72% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.97% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HULAX
Добавьте Hawaiian Tax Free Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HULAX