Hawaiian Tax Free Trust (HULAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hawaiian Tax Free Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) показал доход в -0.69% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HULAX составила 0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 февр. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HULAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 3 июн. 1985 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 31 мая 1985 г. с доходностью -3.6%.

Hawaiian Tax Free Trust: годовая альфа составляет 3.05%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.02.1985.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.48%) было выше, чем в снижении (2.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HULAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HULAX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hawaiian Tax Free Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawaiian Tax Free Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hawaiian Tax Free Trust показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1069 торговых сессий.

Текущая просадка Hawaiian Tax Free Trust составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.