PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both Commodities funds - HUN.TO tracks the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER while CCOM.TO tracks the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUN.TO returned -7.05%/yr vs 6.60%/yr for CCOM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.73%/yr for CCOM.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.12%.

HUN.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
6.04%
10 лет*
6.09%

CCOM.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.57%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.88%
1 год
21.03%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-4.38%-5.60%10.19%-39.99%-15.71%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		14.12%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between HUN.TO and CCOM.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.09

The correlation between HUN.TO and CCOM.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с CBIL.TOHUN.TO с CHPS.TOHUN.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.11

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.76

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.75

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

14.22

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOCCOM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.11

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.82

-0.82

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-9.79%

-75.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-4.45%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-8.18%

-29.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.12%

-4.45%

-61.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-2.96%

-61.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

1.48%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и CCOM.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

8.36%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

10.02%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

8.42%

+32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

8.42%

+26.44%

Сравнение комиссий HUN.TO и CCOM.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CCOM.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и CCOM.TO

HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.35%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and CCOM.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCOM.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCOM.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index. They also come from different issuers: Global X and CI. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.73% for CCOM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор