PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X. HUN.TO is passively managed, while HSAV.TO is actively managed. Over the past 5 years, HUN.TO returned 6.04%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.04%.

HUN.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
6.04%
10 лет*
6.09%

HSAV.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.55%
1 год
2.70%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-4.38%-5.60%10.19%-39.99%52.18%67.65%16.09%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.04%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Correlation

The correlation between HUN.TO and HSAV.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с CBIL.TOHUN.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOHSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.96

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.93

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.58

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

12.46

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.96

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.82

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.72

-1.72

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и HSAV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-2.18%

-83.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-0.59%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-1.06%

-37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

-2.18%

-65.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.12%

-0.18%

-65.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-0.19%

-64.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

0.22%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и HSAV.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.48%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

1.05%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

1.39%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

1.77%

+39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

1.58%

+33.28%

Сравнение комиссий HUN.TO и HSAV.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и HSAV.TO

Ни HUN.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while HSAV.TO is Bank Loan. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.18% for HSAV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и HSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор