PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. HUN.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, HUN.TO returned -7.05%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.85%.

HUN.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-16.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
6.04%
10 лет*
6.09%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-4.38%-5.60%10.19%-20.46%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.85%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between HUN.TO and CBIL.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с CHPS.TOHUN.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
9.47

-10.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
23.59

-24.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

5.38

-4.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

58.74

-59.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

339.60

-340.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

9.47

-10.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

11.64

-11.64

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-0.06%

-85.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-0.04%

-25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-0.06%

-38.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.12%

0.00%

-66.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-0.00%

-64.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

0.01%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и CBIL.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.08%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

0.19%

+22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

0.25%

+30.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

0.31%

+40.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

0.31%

+34.55%

Сравнение комиссий HUN.TO и CBIL.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и CBIL.TO

HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор