Сравнение HUN.TO с ZCOM.NEO
HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) are both Commodities funds - HUN.TO tracks the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER while ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.30%/yr for ZCOM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HUN.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUN.TO показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у ZCOM.NEO с доходностью 28.30%.
HUN.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -7.05%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.09%
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUN.TO и ZCOM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUN.TO Global X Natural Gas ETF | -4.38% | 1.97% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
Correlation
The correlation between HUN.TO and ZCOM.NEO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUN.TO vs. ZCOM.NEO — Ранг доходности на риск
HUN.TO
ZCOM.NEO
Сравнение HUN.TO c ZCOM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUN.TO | ZCOM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUN.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.76 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок HUN.TO и ZCOM.NEO
Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки ZCOM.NEO в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и ZCOM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUN.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -5.97% | -79.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.12% | -2.96% | -63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.23% | -1.72% | -62.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUN.TO и ZCOM.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUN.TO | ZCOM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 21.06% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 21.06% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 21.06% | +13.80% |
Сравнение комиссий HUN.TO и ZCOM.NEO
HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ZCOM.NEO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUN.TO и ZCOM.NEO
HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN.TO Global X Natural Gas ETF | 0.00% | 0.00% | 12.17% | 11.26% | 5.52% | 6.84% | 9.49% | 9.42% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUN.TO and ZCOM.NEO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.
HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.30% for ZCOM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и ZCOM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор