Сравнение HUBS с FTNT
HUBS (HubSpot, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 14.57% против 36.02% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам HUBS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between HUBS and FTNT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between HUBS and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
FTNT:
$108.67B
HUBS:
$1.91
FTNT:
$2.58
HUBS:
98.67
FTNT:
56.81
HUBS:
0.11
FTNT:
1.58
HUBS:
3.00
FTNT:
15.62
HUBS:
4.95
FTNT:
109.80
HUBS:
$3.30B
FTNT:
$7.11B
HUBS:
$2.76B
FTNT:
$5.74B
HUBS:
$196.96M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
HUBS
FTNT
Сравнение HUBS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.43 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2.09 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и FTNT
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -51.20% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -30.90% | -37.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -38.32% | -39.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -38.32% | -40.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -38.32% | -40.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -2.25% | -75.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -16.22% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 21.07% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и FTNT
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 13.35% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 31.79% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 45.18% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 43.94% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 40.88% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и FTNT
Ни HUBS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и FTNT
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and FTNT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор