PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWN.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTWN.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

HTWN.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTWN.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		15.25%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%
GLD
SPDR Gold Shares		12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%
Разные валюты инструментов

HTWN.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.64% против 14.76% соответственно.

HTWN.L

1 день
3.87%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.25%
6 месяцев
22.22%
1 год
60.39%
3 года*
25.82%
5 лет*
14.98%
10 лет*
18.64%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с IITU.LHTWN.L с CPJ1.LHTWN.L с HMWD.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий HTWN.L и GLD

HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

HTWN.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWN.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.79

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.24

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.58

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.46

9.79

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWN.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.79

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.38

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.70

+0.23

Корреляция

Корреляция между HTWN.L и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и GLD

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		1.41%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и GLD

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HTWN.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-45.56%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-19.21%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.03%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-22.00%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-11.71%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-16.17%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.25%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и GLD

Текущая волатильность для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) составляет 7.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTWN.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

10.65%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

23.23%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

25.89%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.53%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

16.23%

+7.01%