PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWN.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTWN.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

HTWN.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTWN.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		15.25%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-7.60%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции HTWN.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 18.64% против 23.28% соответственно.

HTWN.L

1 день
3.87%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.25%
6 месяцев
22.22%
1 год
60.39%
3 года*
25.82%
5 лет*
14.98%
10 лет*
18.64%

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с CPJ1.LHTWN.L с HMWD.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий HTWN.L и IITU.L

HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HTWN.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWN.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.10

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.62

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.51

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.46

4.03

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWN.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.10

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.09

-0.15

Корреляция

Корреляция между HTWN.L и IITU.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и IITU.L

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		1.41%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и IITU.L

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HTWN.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-28.03%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-16.76%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.03%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-28.03%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-13.74%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.17%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.26%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и IITU.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTWN.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.29%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.91%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

23.56%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.82%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

21.23%

+2.01%