PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWN.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTWN.L с HMWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).

HTWN.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTWN.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		15.25%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-0.92%12.43%21.21%18.40%-8.52%23.57%13.01%22.58%-3.49%12.48%
Разные валюты инструментов

HTWN.L торгуется в GBp, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции HMWD.L по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.10% соответственно.

HTWN.L

1 день
3.87%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.25%
6 месяцев
22.22%
1 год
60.39%
3 года*
25.82%
5 лет*
14.98%
10 лет*
18.64%

HMWD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.65%
1 год
17.25%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с IITU.LHTWN.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Сравнение комиссий HTWN.L и HMWD.L

HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%.

HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HTWN.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWN.LHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.14

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.62

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.66

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.46

9.48

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HMWD.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWN.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.14

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между HTWN.L и HMWD.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и HMWD.L

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности HMWD.L в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		1.41%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и HMWD.L

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и HMWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HTWN.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-34.03%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-12.18%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-26.00%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-34.03%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.61%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.11%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и HMWD.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTWN.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.41%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

9.06%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

15.15%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

14.39%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

15.47%

+7.77%