Сравнение HTWN.L с PSRF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L).
HTWN.L и PSRF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTWN.L или PSRF.L.
Корреляция
Корреляция между HTWN.L и PSRF.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTWN.L и PSRF.L
Основные характеристики
HTWN.L:
1.10
PSRF.L:
1.73
HTWN.L:
1.53
PSRF.L:
2.68
HTWN.L:
1.20
PSRF.L:
1.33
HTWN.L:
1.39
PSRF.L:
3.16
HTWN.L:
4.58
PSRF.L:
8.73
HTWN.L:
5.30%
PSRF.L:
2.05%
HTWN.L:
22.09%
PSRF.L:
10.35%
HTWN.L:
-32.63%
PSRF.L:
-38.35%
HTWN.L:
-4.87%
PSRF.L:
-1.56%
Доходность по периодам
С начала года, HTWN.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PSRF.L с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции PSRF.L по среднегодовой доходности: 14.24% против 12.78% соответственно.
HTWN.L
0.35%
-3.15%
6.13%
24.29%
16.57%
14.24%
PSRF.L
4.32%
0.02%
11.73%
18.30%
13.02%
12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTWN.L и PSRF.L
HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSRF.L в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTWN.L и PSRF.L
HTWN.L
PSRF.L
Сравнение HTWN.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWN.L и PSRF.L
Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PSRF.L в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 1.57% | 1.17% | 2.79% | 3.06% | 1.11% | 1.79% | 2.13% | 2.56% | 2.03% | 2.32% | 2.59% | 1.27% |
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.40% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.64% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок HTWN.L и PSRF.L
Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и PSRF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTWN.L и PSRF.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.