Сравнение HTWN.L с HKOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L).

HTWN.L и HKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. HKOR.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и HKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTWN.L и HKOR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD	15.25%	23.15%	27.50%	21.28%	-20.57%	29.44%	31.41%	29.56%	-2.68%	15.90%
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD	32.63%	86.42%	-21.81%	13.46%	-19.95%	-7.35%	40.21%	7.12%	-16.48%	32.68%

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 32.63%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции HKOR.L по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.71% соответственно.

HTWN.L

1 день: 3.87%

1 месяц: -4.08%

С начала года: 15.25%

6 месяцев: 22.22%

1 год: 60.39%

3 года*: 25.82%

5 лет*: 14.98%

10 лет*: 18.64%

HKOR.L

1 день: 8.76%

1 месяц: -11.50%

С начала года: 32.63%

6 месяцев: 64.23%

1 год: 136.53%

3 года*: 27.71%

5 лет*: 9.71%

10 лет*: 12.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Название символа

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HTWN.L:

HTWN.L с PSRF.L HTWN.L с SCHG HTWN.L с FRIN.L HTWN.L с GLD HTWN.L с IITU.L HTWN.L с CPJ1.L HTWN.L с HMWD.L

Часто сравнивают с HKOR.L:

HKOR.L с VONG HKOR.L с GXLK.L HKOR.L с XMID.L HKOR.L с FRXT.L HKOR.L с AUAD.L HKOR.L с 5MVL.DE HKOR.L с LAUU.L

Сравнение комиссий HTWN.L и HKOR.L

И HTWN.L, и HKOR.L имеют комиссию равную 0.50%.

HTWN.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

HKOR.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Доходность на риск

HTWN.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTWN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HKOR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HTWN.L	HKOR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.43	4.36	-1.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.04	4.72	-1.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.65	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.00	6.50	-1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.46	24.71	-7.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа HKOR.L равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и HKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HTWN.L	HKOR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.43	4.36	-1.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.42	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.16	0.55	+0.62
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.37	+0.57

Корреляция

Корреляция между HTWN.L и HKOR.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и HKOR.L

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности HKOR.L в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD	1.41%	1.61%	1.17%	2.79%	3.04%	1.11%	1.79%	2.12%	2.55%	2.04%	2.32%	2.61%
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD	0.55%	0.69%	1.51%	1.11%	0.71%	0.59%	0.02%	0.29%	0.53%	0.11%	0.13%	0.57%

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и HKOR.L

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и HKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HTWN.L	HKOR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.84%	-44.41%	+12.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.65%	-21.26%	+4.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.97%	-41.66%	+11.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	-44.41%	+14.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.33%	-14.37%	+9.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.29%	-15.87%	+8.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.42%	5.59%	-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и HKOR.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) составляет 7.58%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HTWN.L	HKOR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.58%	15.65%	-8.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.91%	26.66%	-10.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.76%	31.18%	-6.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.73%	23.29%	-2.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	23.16%	+0.08%

Сравнение HTWN.L с HKOR.L

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и HKOR.L

Сравнение доходности по годам HTWN.L и HKOR.L

Доходность по периодам

HTWN.L

HKOR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HTWN.L и HKOR.L

Доходность на риск

HTWN.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

HTWN.L

HKOR.L

Сравнение HTWN.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HTWN.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и HKOR.L

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и HKOR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и HKOR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)