Сравнение HTUS с WTIP
HTUS (Hull Tactical US ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.
HTUS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 12.52%
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTUS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.33% | 15.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
Correlation
The correlation between HTUS and WTIP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HTUS
WTIP
Сравнение HTUS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.89 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и WTIP
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -8.35% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.35% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.39% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 17.05% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.05% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.05% | +4.40% |
Сравнение комиссий HTUS и WTIP
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и WTIP
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности WTIP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.68% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and WTIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.80% for WTIP.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор