Сравнение HTUS с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
HTUS и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 15.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и WTIP
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
HTUS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HTUS
WTIP
Сравнение HTUS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.53 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и WTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и WTIP
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и WTIP
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -7.45% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -1.72% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.32% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 14.97% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.97% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.97% | +6.41% |