PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. HTUS is actively managed, while NETL is passively managed. Over the past 5 years, HTUS returned 15.35%/yr vs 1.33%/yr for NETL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 10.34%.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%11.29%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between HTUS and NETL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.40

Over the past year, the correlation between HTUS and NETL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HTUS и NETL

Секторы
HTUS
NETL

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HTUS
35.6%
NETL

-

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
NETL

-

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
NETL

-

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
NETL

-

Здравоохранение

HTUS
8.5%
NETL

-

Промышленность

HTUS
8.3%
NETL

-

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
NETL

-

Энергетика

HTUS
3.5%
NETL

-

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
NETL

-

Недвижимость

HTUS
1.9%
NETL
100.0%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с ONETL с VICINETL с PLD

Доходность на риск

HTUS vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.86

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.26

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.27

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

3.99

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NETL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.86

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HTUS и NETL

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-51.48%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.16%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-19.30%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-30.74%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.68%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-11.65%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.91%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и NETL

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.66%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.66%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

13.57%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

17.94%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

25.92%

-4.47%

Сравнение комиссий HTUS и NETL

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и NETL

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and NETL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 1.33% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 4.83% for NETL.

HTUS is categorized as Long-Short, while NETL is REIT. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.60% for NETL.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор