Сравнение HTUS с NETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).
HTUS и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и NETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 11.29% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 5.36%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и NETL
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.
Доходность на риск
HTUS vs. NETL — Ранг доходности на риск
HTUS
NETL
Сравнение HTUS c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.23 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.43 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.43 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и NETL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и NETL
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности NETL в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и NETL
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и NETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -51.48% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -11.76% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -30.74% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -7.97% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -11.89% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.40% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и NETL
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.60% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.78% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 15.88% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.05% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 26.16% | -4.78% |