Сравнение HTRB с HFGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).
HTRB и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и HFGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и HFGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.07% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и HFGO
HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.
Доходность на риск
HTRB vs. HFGO — Ранг доходности на риск
HTRB
HFGO
Сравнение HTRB c HFGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | HFGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.03 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 3.37 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и HFGO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и HFGO
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и HFGO
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и HFGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -44.64% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -18.29% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -13.36% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -16.62% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.58% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и HFGO
Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.74%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.92% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 14.44% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 24.57% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 26.16% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 26.16% | -20.56% |