PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

HTRB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HTRB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTRB и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		-0.06%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

HTRB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.21%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с TOTLHTRB с GTO
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий HTRB и FBND

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF

Доходность на риск

HTRB vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.69

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.25

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между HTRB и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и FBND

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.67%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и FBND

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

HTRBFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-17.25%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.79%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.25%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.80%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.38%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и FBND

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTRBFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.44%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

5.90%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

6.08%

-0.48%