Сравнение HTO с PG
HTO (H2O America) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.53% соответственно.
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам HTO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HTO and PG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.17 |
The correlation between HTO and PG shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.26B
PG:
$347.29B
HTO:
$2.86
PG:
$5.24
HTO:
22.56
PG:
28.45
HTO:
2.34
PG:
6.96
HTO:
2.90
PG:
4.17
HTO:
1.36
PG:
6.68
HTO:
$816.28M
PG:
$86.72B
HTO:
$335.79M
PG:
$43.64B
HTO:
$273.35M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. PG — Ранг доходности на риск
HTO
PG
Сравнение HTO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.11 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.20 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и PG
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -54.25% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -15.52% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -21.15% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -23.77% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -23.77% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -13.57% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -12.17% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 8.87% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и PG
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.35% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 15.86% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 19.69% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 18.08% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 19.17% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и PG
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и PG
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and PG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs PG's -54.25%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор