Сравнение HTO с NWN
HTO (H2O America) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — HTO in Utilities - Regulated Water, NWN in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, HTO returned 6.46%/yr vs 1.85%/yr for NWN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у NWN с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 6.46% против 1.85% соответственно.
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам HTO и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between HTO and NWN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between HTO and NWN shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.90
NWN:
$4.01
HTO:
19.40
NWN:
12.21
HTO:
2.01
NWN:
3.21
HTO:
2.50
NWN:
1.17
HTO:
$816.28M
NWN:
$1.29B
HTO:
$335.79M
NWN:
$288.00M
HTO:
$273.35M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. NWN — Ранг доходности на риск
HTO
NWN
Сравнение HTO c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTO | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.14 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.57 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTO | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.44 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HTO и NWN
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -46.27% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -13.46% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.31% | -18.39% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -32.09% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -46.27% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -17.02% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -12.14% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 4.37% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и NWN
H2O America (HTO) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.28% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 15.58% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 20.02% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.87% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 28.15% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и NWN
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и NWN
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and NWN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.35%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор