PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTHIY с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTHIY с TRBCX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTHIY или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между HTHIY и TRBCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTHIY и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTHIY:

0.35

TRBCX:

0.69

Коэф-т Сортино

HTHIY:

1.72

TRBCX:

1.18

Коэф-т Омега

HTHIY:

1.34

TRBCX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HTHIY:

0.65

TRBCX:

0.83

Коэф-т Мартина

HTHIY:

1.51

TRBCX:

2.73

Индекс Язвы

HTHIY:

28.93%

TRBCX:

6.92%

Дневная вол-ть

HTHIY:

130.31%

TRBCX:

25.59%

Макс. просадка

HTHIY:

-82.30%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

HTHIY:

-53.78%

TRBCX:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, HTHIY показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции HTHIY превзошли акции TRBCX по среднегодовой доходности: 22.86% против 14.14% соответственно.

HTHIY

С начала года

5.90%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

4.04%

1 год

43.43%

5 лет

38.00%

10 лет

22.86%

TRBCX

С начала года

1.20%

1 месяц

17.58%

6 месяцев

3.42%

1 год

17.42%

5 лет

13.98%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTHIY и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHIY
Ранг риск-скорректированной доходности HTHIY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTHIY c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Ltd ADR (HTHIY) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTHIY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHIY и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHIY и TRBCX

Дивидендная доходность HTHIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TRBCX в 8.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.52%1.07%2.98%1.98%3.80%2.38%3.01%2.69%10.51%21.85%17.70%15.27%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		8.97%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок HTHIY и TRBCX

Максимальная просадка HTHIY за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHIY и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTHIY и TRBCX

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что HTHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...