PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с TOWTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
HTECX
Hennessy Technology Fund		-10.79%15.48%17.29%35.95%-26.28%12.84%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-9.57%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -9.57%.

HTECX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-12.16%
1 год
13.20%
3 года*
12.49%
5 лет*
4.99%
10 лет*
11.64%

TOWTX

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-7.05%
1 год
3.98%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HFCGXHTECX с HJPNXHTECX с HNRIXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий HTECX и TOWTX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

HTECX
Hennessy Technology Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.23

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.45

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.16

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

0.51

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.27

Корреляция

Корреляция между HTECX и TOWTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и TOWTX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности TOWTX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.72%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.88%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и TOWTX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-98.79%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-11.62%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-98.79%

+63.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-98.60%

+83.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-26.18%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.60%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и TOWTX

Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.10%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

11.08%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

18.27%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

3,101.36%

-3,077.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

3,035.66%

-3,012.14%