Сравнение HTECX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -10.79% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции HTECX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.64% против 19.03% соответственно.
HTECX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 11.64%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и STK
HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
HTECX vs. STK — Ранг доходности на риск
HTECX
STK
Сравнение HTECX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.83 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.53 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.31 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 12.25 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.83 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и STK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и STK
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 23.72% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и STK
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -41.74% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -13.59% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -36.27% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -41.74% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -7.51% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -7.47% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.67% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и STK
Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 6.20%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.65% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 17.90% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 25.65% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.83% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 25.91% | -2.39% |