Сравнение HFCSX с VRTTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и VRTTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и VRTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VRTTX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям VRTTX по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.53% соответственно.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и VRTTX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VRTTX в 0.08%.
Доходность на риск
HFCSX vs. VRTTX — Ранг доходности на риск
HFCSX
VRTTX
Сравнение HFCSX c VRTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | VRTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.50 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.19 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и VRTTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и VRTTX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности VRTTX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и VRTTX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки VRTTX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и VRTTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -34.96% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -12.38% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -25.13% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -34.96% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -6.17% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -4.07% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.58% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и VRTTX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | VRTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.47% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 9.75% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 18.58% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 17.37% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.40% | +3.92% |