Сравнение HFCSX с WWNPX

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.64% против 20.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFCSX и WWNPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и WWNPX.

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.