PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с HNRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-6.49%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 30.61%.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с GASFX
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с GASFXHNRIX с HBFBXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с FSENX

Сравнение комиссий HFCSX и HNRIX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXHNRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.10

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.11

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

7.46

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HNRIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между HFCSX и HNRIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и HNRIX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности HNRIX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и HNRIX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и HNRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-74.75%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-18.59%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-28.56%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-2.26%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-15.52%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

5.25%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и HNRIX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.47%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

13.25%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

23.68%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

26.80%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

35.06%

-12.74%