PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с PSIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HTEC is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, HTEC returned 5.17%/yr vs 9.55%/yr for PSIL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HTEC charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.

HTEC

1 день
0.67%
1 месяц
3.12%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
26.68%
3 года*
5.17%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-2.96%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-10.15%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between HTEC and PSIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов HTEC и PSIL

Секторы
HTEC
PSIL

Здравоохранение

77.3%
100.0%

Финансовые услуги

3.9%

-

Технологии

3.7%

-

Промышленность

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
PSIL
100.0%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
PSIL

-

Технологии

HTEC
3.7%
PSIL

-

Промышленность

HTEC
1.3%
PSIL

-

Энергетика

HTEC
1.2%
PSIL

-

Сырьевые материалы

HTEC

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

PSIL

-

Недвижимость

HTEC

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с HEALHTEC с XHEHTEC с BETZ
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

HTEC vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.58

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.14

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.23

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

6.82

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.42

+0.62

Просадки

Сравнение просадок HTEC и PSIL

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-92.72%

+35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-20.38%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-64.62%

+35.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-76.63%

+43.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.99%

-76.76%

+47.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

9.63%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и PSIL

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 5.82%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.76%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

27.89%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

41.80%

-21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

63.15%

-38.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

63.15%

-37.69%

Сравнение комиссий HTEC и PSIL

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и PSIL

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PSIL в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.01%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and PSIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to HTEC (5.82%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.55% vs 5.17% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.55% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 1.01% for HTEC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор