Сравнение HEAL с LFSC
HEAL (Global X HealthTech ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HEAL is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, HEAL returned -16.13% vs 75.29% for LFSC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 16.36%.
HEAL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 75.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -10.37% | -0.62% | 2.82% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 16.36% | 56.54% | -6.51% |
Correlation
The correlation between HEAL and LFSC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between HEAL and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. LFSC — Ранг доходности на риск
HEAL
LFSC
Сравнение HEAL c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.66 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.00 | -14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и LFSC
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -29.74% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -16.25% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | 0.00% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -7.58% | -35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 5.81% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и LFSC
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.26%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.86% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 18.94% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 26.56% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 28.90% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 28.90% | -2.62% |
Сравнение комиссий HEAL и LFSC
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и LFSC
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and LFSC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.86%) compared to HEAL (7.26%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 75.29% vs -16.13% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 75.29% return vs -16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
HEAL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: Global X and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор