PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с DOCT.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L).

HTEC и DOCT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и DOCT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-6.51%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%6.62%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-9.59%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -9.59%.

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

DOCT.L

1 день
1.15%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
7.08%
1 год
20.87%
3 года*
3.20%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL
Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с BTEE.L

Сравнение комиссий HTEC и DOCT.L

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DOCT.L в 0.49%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Доходность на риск

HTEC vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECDOCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.81

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Корреляция

Корреляция между HTEC и DOCT.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и DOCT.L

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и DOCT.L

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, примерно равная максимальной просадке DOCT.L в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и DOCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-57.55%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-17.02%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-55.82%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-36.74%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-28.93%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и DOCT.L

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.84%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

14.24%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

21.71%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

23.85%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

24.69%

+0.84%