Сравнение HTD с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.31% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и VDIGX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HTD vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
HTD
VDIGX
Сравнение HTD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.12 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.30 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 1.17 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HTD и VDIGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и VDIGX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и VDIGX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -45.23% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.57% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -16.18% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -32.98% | -23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -8.96% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -6.67% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.41% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и VDIGX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.40% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.39% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.39% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 13.82% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.68% | +7.03% |