PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTD с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HTD и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTD и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.16%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 8.97% против 2.26% соответственно.

HTD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.14%
С начала года
7.16%
6 месяцев
4.44%
1 год
11.78%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.97%

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с HTD:
HTD с SCHDHTD с BUIHTD с EVTHTD с GDVHTD с ASGIHTD с TAGRXHTD с OIEIX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий HTD и JHNBX

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

HTD vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

4.28

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTD vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между HTD и JHNBX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и JHNBX

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.38%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HTD и JHNBX

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-24.74%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-3.25%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-20.13%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-20.13%

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.17%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-4.15%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.05%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и JHNBX

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.64%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.65%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

4.48%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

5.84%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

4.89%

+17.82%