Сравнение HTD с JFCIX
HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both mutual funds - HTD is a Dividend fund managed by John Hancock, while JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HTD returned 8.35%/yr vs 14.02%/yr for JFCIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HTD charges 0.01%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.
Доходность
Сравнение доходности HTD и JFCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 8.35% против 14.02% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.35%
JFCIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам HTD и JFCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 10.11% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 1.66% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
Correlation
The correlation between HTD and JFCIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between HTD and JFCIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTD vs. JFCIX — Ранг доходности на риск
HTD
JFCIX
Сравнение HTD c JFCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | JFCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.93 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 3.02 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HTD и JFCIX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и JFCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTD | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -37.06% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -14.11% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -23.81% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -28.39% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -37.06% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.71% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.59% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.33% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и JFCIX
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 2.62%, в то время как у John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTD | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.28% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.82% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 13.26% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.92% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.64% | +1.97% |
Сравнение комиссий HTD и JFCIX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и JFCIX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности JFCIX в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.43% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 10.53% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
HTD and JFCIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFCIX has higher volatility (3.28%) compared to HTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs JFCIX's -37.06%.
HTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTD и JFCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор