Сравнение HTD с CAIFX
HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Over the past 10 years, HTD returned 8.34%/yr vs 8.17%/yr for CAIFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTD charges 0.01%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.
Доходность
Сравнение доходности HTD и CAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTD имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции CAIFX немного отстают с 8.17%.
HTD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.34%
CAIFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам HTD и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 10.11% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.86% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Correlation
The correlation between HTD and CAIFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.59 |
The correlation between HTD and CAIFX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTD vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
HTD
CAIFX
Сравнение HTD c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.92 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.65 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HTD и CAIFX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и CAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTD | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -36.83% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.47% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -8.88% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -17.51% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -25.27% | -31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | 0.00% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.71% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.62% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и CAIFX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTD | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.41% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 7.99% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 9.98% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 10.88% | +11.74% |
Сравнение комиссий HTD и CAIFX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CAIFX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и CAIFX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что сопоставимо с доходностью CAIFX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.42% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.43% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
HTD and CAIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTD has higher volatility (2.66%) compared to CAIFX (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs CAIFX's -36.83%.
CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTD и CAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор