Сравнение HTD с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 0.19% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.60% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
CAIFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и CAIFX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
HTD vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
HTD
CAIFX
Сравнение HTD c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.52 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.07 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.77 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 8.22 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.52 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HTD и CAIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и CAIFX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности CAIFX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.99% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и CAIFX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -36.83% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -8.37% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -17.51% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -25.27% | -31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -6.24% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -4.74% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.80% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и CAIFX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.31% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 5.94% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 10.11% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 9.92% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 10.86% | +11.85% |