Сравнение HTB с JPM
HTB (HomeTrust Bancshares, Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTB in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past year, HTB returned 28.11% vs 14.64% for JPM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTB и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTB показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.80%.
HTB
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам HTB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 15.84% | 17.70% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.80% | 26.37% |
Correlation
The correlation between HTB and JPM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HTB:
$830.69M
JPM:
$896.22B
HTB:
$2.94
JPM:
$21.08
HTB:
16.84
JPM:
15.86
HTB:
1.24
JPM:
1.75
HTB:
3.83
JPM:
3.28
HTB:
1.39
JPM:
2.72
HTB:
$219.33M
JPM:
$285.09B
HTB:
$155.26M
JPM:
$173.52B
HTB:
$88.78M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB vs. JPM — Ранг доходности на риск
HTB
JPM
Сравнение HTB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.09 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.57 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB и JPM
Максимальная просадка HTB за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -76.16% | +63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -15.47% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.19% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -17.60% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.55% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB и JPM
Текущая волатильность для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) составляет 5.72%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что HTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 17.13% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.16% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 24.49% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 27.29% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB и JPM
Дивидендная доходность HTB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JPM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 1.07% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.35% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HomeTrust Bancshares, Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTB and JPM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.03%) compared to HTB (5.72%). In terms of maximum drawdown, HTB dropped -13.10% vs JPM's -76.16%.
HTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTB и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор