PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAE.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HTAE.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-0.67%
Разные валюты инструментов

HTAE.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.08%.

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HTAE.TO и SPY

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HTAE.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.75

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.15

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

4.29

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.05

-0.13

Корреляция

Корреляция между HTAE.TO и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и SPY

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и SPY

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HTAE.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-55.19%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-12.05%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-5.53%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.09%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.54%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и SPY

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTAE.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.19%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

9.56%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

18.83%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

15.15%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

16.20%

+10.86%