PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAE.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

HTAE.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%.

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HTAE.TO и ZQQ.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

HTAE.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.53

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

6.02

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Корреляция

Корреляция между HTAE.TO и ZQQ.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTAE.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-36.39%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-12.86%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-8.79%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.41%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.69%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и ZQQ.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTAE.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.69%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

12.68%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

22.22%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

22.58%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.36%

+4.70%