PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTAE.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HTAE.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%13.87%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPYHTAE.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HTAE.TO и QQCL.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HTAE.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.83

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.29

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

5.17

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.09

-0.16

Корреляция

Корреляция между HTAE.TO и QQCL.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности QQCL.TO в 15.66%

TTM2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTAE.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-25.63%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-16.21%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-5.97%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.48%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.05%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и QQCL.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTAE.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.43%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

13.36%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

24.55%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

20.70%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

20.70%

+6.36%