Сравнение HTAB с IBGA
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. HTAB is actively managed, while IBGA is passively managed. Over the past year, HTAB returned 6.71% vs 4.03% for IBGA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.17%.
HTAB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.59% | 2.86% | 1.73% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.17% | 6.09% | -1.41% |
Correlation
The correlation between HTAB and IBGA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between HTAB and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. IBGA — Ранг доходности на риск
HTAB
IBGA
Сравнение HTAB c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.61 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 1.68 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.50 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и IBGA
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -11.69% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -6.60% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.47% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.05% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.41% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и IBGA
Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 1.24%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.56% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.68% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 8.21% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 9.86% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 9.86% | -4.69% |
Сравнение комиссий HTAB и IBGA
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и IBGA
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBGA в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.65% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and IBGA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGA has higher volatility (2.56%) compared to HTAB (1.24%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs IBGA's -11.69%.
On 1-year performance, HTAB leads with 6.71% vs 4.03% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTAB has performed better with a 6.71% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
IBGA has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.83% for HTAB.
They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.07% for IBGA.
HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор