PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAB с FISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAB с FISR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and FISR (SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while FISR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTAB returned 0.71%/yr vs -0.70%/yr for FISR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FISR.

Доходность

Сравнение доходности HTAB и FISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FISR с доходностью 0.26%.

HTAB

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.71%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

FISR

1 день
0.39%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.46%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAB и FISR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.59%2.86%1.52%7.16%-8.33%-0.12%5.41%4.37%
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		0.26%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%

Correlation

The correlation between HTAB and FISR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.64

The correlation between HTAB and FISR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX
Часто сравнивают с FISR:
FISR с XLSRFISR с FDFIXFISR с SPHYFISR с ULSTFISR с SCHDFISR с SPYFISR с PYLD

Доходность на риск

HTAB vs. FISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAB c FISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTABFISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.03

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.52

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.46

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

4.24

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAB vs. FISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FISR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и FISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTABFISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HTAB и FISR

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FISR в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и FISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTABFISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-20.27%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.06%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-6.60%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-20.10%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.11%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-7.70%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.05%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и FISR

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 1.24%, в то время как у SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTABFISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.48%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.24%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.38%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

6.59%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

6.35%

-1.18%

Сравнение комиссий HTAB и FISR

HTAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FISR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и FISR

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FISR в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.18%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HTAB and FISR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISR has higher volatility (1.48%) compared to HTAB (1.24%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs FISR's -20.27%.

On 5-year performance, HTAB leads with 0.71% vs -0.70% for FISR. On fees, HTAB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTAB has performed better with a 0.71% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FISR.

FISR has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.83% for HTAB.

HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while FISR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.50% for FISR.

HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAB и FISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор