PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с WDAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.36% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between HSY and WDAY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.14

The correlation between HSY and WDAY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$35.93B

WDAY:

$36.56B

EPS

HSY:

$5.38

WDAY:

$3.20

Коэффициент P/E

HSY:

32.72

WDAY:

44.88

Коэффициент P/S

HSY:

2.99

WDAY:

3.86

Коэффициент P/B

HSY:

7.59

WDAY:

5.47

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

WDAY:

$9.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

WDAY:

$7.66B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

WDAY:

$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Workday, Inc.

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

HSY vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.00

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.48

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.78

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-1.46

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-1.00

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HSY и WDAY

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-63.38%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-55.52%

+30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-63.38%

+21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-63.38%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-63.38%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-53.20%

+22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-20.93%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

29.64%

-20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и WDAY

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

19.95%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

37.34%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

43.49%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

38.94%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

38.91%

-15.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и WDAY

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.10B
2.54B
(HSY) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
39.4%
83.8%
Активы портфеля
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

HSY and WDAY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs WDAY's -63.38%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор