PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSX.L с BESIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSX.L с BESIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSX.L (Hiscox Ltd) and BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) are both stocks. HSX.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HSX.L returned 8.20%/yr vs 43.66%/yr for BESIY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSX.L и BESIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Hiscox Ltd (HSX.L) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSX.L торгуется в GBp, в то время как BESIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BESIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSX.L показывает доходность 25.36%, что значительно ниже, чем у BESIY с доходностью 114.46%. За последние 10 лет акции HSX.L уступали акциям BESIY по среднегодовой доходности: 8.20% против 43.66% соответственно.

HSX.L

1 день
0.06%
1 месяц
15.17%
С начала года
25.36%
6 месяцев
34.84%
1 год
37.29%
3 года*
17.76%
5 лет*
19.78%
10 лет*
8.20%

BESIY

1 день
-0.48%
1 месяц
12.21%
С начала года
114.46%
6 месяцев
106.79%
1 год
184.40%
3 года*
42.88%
5 лет*
36.58%
10 лет*
43.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSX.L и BESIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSX.L
Hiscox Ltd		25.36%35.05%5.32%-0.70%30.49%-12.64%-30.20%-10.27%12.88%47.28%
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		114.46%8.70%-6.23%154.17%-17.61%47.71%52.62%85.00%-43.25%141.28%

Correlation

The correlation between HSX.L and BESIY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSX.L:

£6.04B

BESIY:

$26.43B

EPS

HSX.L:

£3.57

BESIY:

$1.89

Коэффициент P/E

HSX.L:

4.92

BESIY:

175.91

Коэффициент P/S

HSX.L:

0.70

BESIY:

42.25

Коэффициент P/B

HSX.L:

1.53

BESIY:

57.79

Общая выручка (12 мес.)

HSX.L:

£8.71B

BESIY:

$633.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

HSX.L:

£8.71B

BESIY:

$389.09M

EBITDA (12 мес.)

HSX.L:

£489.29M

BESIY:

$243.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hiscox Ltd

BE Semiconductor Industries NV ADR

Часто сравнивают с HSX.L:
HSX.L с BEZ.LHSX.L с HIGHSX.L с HCAL.TOHSX.L с ORAHSX.L с PRYMYHSX.L с CBOEHSX.L с DAC
Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI

Доходность на риск

HSX.L vs. BESIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSX.L
Ранг доходности на риск HSX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSX.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSX.L c BESIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hiscox Ltd (HSX.L) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSX.LBESIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.58

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.69

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

8.23

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

26.65

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSX.L vs. BESIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSX.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BESIY равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSX.L и BESIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSX.LBESIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.58

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HSX.L и BESIY

Максимальная просадка HSX.L за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке BESIY в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSX.L и BESIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSX.LBESIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-70.11%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-22.56%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-52.72%

+33.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-52.72%

+32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-60.62%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.48%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-19.42%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.95%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HSX.L и BESIY

Hiscox Ltd (HSX.L) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что HSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSX.LBESIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

11.26%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

41.15%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

51.82%

-26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

51.72%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

48.34%

-18.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSX.L и BESIY

Дивидендная доходность HSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности BESIY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.56%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
HSX.L
Hiscox Ltd		2.13%2.31%2.74%2.79%2.63%0.97%0.00%2.38%1.84%1.95%2.41%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSX.L и BESIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hiscox Ltd и BE Semiconductor Industries NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
3.06B
187.92M
(HSX.L) Общая выручка
(BESIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSX.L значения в GBp, BESIY значения в USD

Сравнение рентабельности HSX.L и BESIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hiscox Ltd и BE Semiconductor Industries NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
60.3%
Активы портфеля
HSX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

HSX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила об операционной прибыли в 458.29M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

HSX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о чистой прибыли в 378.81M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

HSX.L and BESIY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSX.L и BESIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор