PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSX.L с ORA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSX.L с ORA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSX.L (Hiscox Ltd) and ORA (Ormat Technologies, Inc.) are both stocks. HSX.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ORA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, HSX.L returned 8.20%/yr vs 14.00%/yr for ORA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSX.L и ORA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Hiscox Ltd (HSX.L) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSX.L торгуется в GBp, в то время как ORA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSX.L показывает доходность 25.36%, что значительно ниже, чем у ORA с доходностью 29.73%. За последние 10 лет акции HSX.L уступали акциям ORA по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.00% соответственно.

HSX.L

1 день
0.06%
1 месяц
15.17%
С начала года
25.36%
6 месяцев
34.84%
1 год
37.29%
3 года*
17.76%
5 лет*
19.78%
10 лет*
8.20%

ORA

1 день
-1.83%
1 месяц
24.75%
С начала года
29.73%
6 месяцев
26.24%
1 год
94.70%
3 года*
16.05%
5 лет*
17.67%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSX.L и ORA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSX.L
Hiscox Ltd		25.36%35.05%5.32%-0.70%30.49%-12.64%-30.20%-10.27%12.88%47.28%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		29.73%52.37%-8.48%-16.23%22.73%-10.75%18.34%37.99%-12.52%10.08%

Correlation

The correlation between HSX.L and ORA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSX.L:

£6.04B

ORA:

$8.83B

EPS

HSX.L:

£3.57

ORA:

$2.07

Коэффициент P/E

HSX.L:

4.92

ORA:

68.78

Коэффициент PEG

HSX.L:

0.10

ORA:

3.37

Коэффициент P/S

HSX.L:

0.70

ORA:

7.54

Коэффициент P/B

HSX.L:

1.53

ORA:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

HSX.L:

£8.71B

ORA:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSX.L:

£8.71B

ORA:

$320.13M

EBITDA (12 мес.)

HSX.L:

£489.29M

ORA:

$398.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hiscox Ltd

Ormat Technologies, Inc.

Часто сравнивают с HSX.L:
HSX.L с BEZ.LHSX.L с HIGHSX.L с HCAL.TOHSX.L с PRYMYHSX.L с DACHSX.L с CBOEHSX.L с BESIY
Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с SPYORA с VOOORA с LTMAYORA с QQQORA с GOOI.LORA с XOM

Доходность на риск

HSX.L vs. ORA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSX.L
Ранг доходности на риск HSX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSX.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSX.L c ORA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hiscox Ltd (HSX.L) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSX.LORADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.19

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.94

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.07

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

14.98

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSX.L vs. ORA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSX.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ORA равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSX.L и ORA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSX.LORAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.19

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HSX.L и ORA

Максимальная просадка HSX.L за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки ORA в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSX.L и ORA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSX.LORAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-66.71%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-18.78%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-31.56%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-44.87%

+25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-49.76%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.83%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-25.64%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.34%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HSX.L и ORA

Hiscox Ltd (HSX.L) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Ormat Technologies, Inc. (ORA) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что HSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSX.LORAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

12.26%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

24.16%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

29.92%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

30.41%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

32.41%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSX.L и ORA

Дивидендная доходность HSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ORA в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSX.L
Hiscox Ltd		2.13%2.31%2.74%2.79%2.63%0.97%0.00%2.38%1.84%1.95%2.41%2.10%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.34%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSX.L и ORA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hiscox Ltd и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
3.06B
403.91M
(HSX.L) Общая выручка
(ORA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSX.L значения в GBp, ORA значения в USD

Сравнение рентабельности HSX.L и ORA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hiscox Ltd и Ormat Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
29.8%
Активы портфеля
HSX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ORA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.37M при выручке в 403.91M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

HSX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила об операционной прибыли в 458.29M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ORA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.13M при выручке в 403.91M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

HSX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о чистой прибыли в 378.81M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ORA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.07M при выручке в 403.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

HSX.L and ORA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSX.L и ORA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор