Сравнение HSX.L с DAC
HSX.L (Hiscox Ltd) and DAC (Danaos Corporation) are both stocks. HSX.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DAC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, HSX.L returned 8.20%/yr vs 13.37%/yr for DAC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSX.L и DAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSX.L торгуется в GBp, в то время как DAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSX.L показывает доходность 25.36%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 40.65%. За последние 10 лет акции HSX.L уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.37% соответственно.
HSX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- 25.36%
- 6 месяцев
- 34.84%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 8.20%
DAC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 40.65%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 59.83%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам HSX.L и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSX.L Hiscox Ltd | 25.36% | 35.05% | 5.32% | -0.70% | 30.49% | -12.64% | -30.20% | -10.27% | 12.88% | 47.28% |
DAC Danaos Corporation | 40.65% | 13.53% | 14.38% | 40.14% | -17.84% | 259.47% | 126.59% | -15.90% | -45.21% | -50.01% |
Correlation
The correlation between HSX.L and DAC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between HSX.L and DAC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSX.L:
£6.04B
DAC:
$2.37B
HSX.L:
£3.57
DAC:
$28.34
HSX.L:
4.92
DAC:
4.59
HSX.L:
0.70
DAC:
2.29
HSX.L:
1.53
DAC:
0.60
HSX.L:
£8.71B
DAC:
$1.04B
HSX.L:
£8.71B
DAC:
$705.76M
HSX.L:
£489.29M
DAC:
$739.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSX.L vs. DAC — Ранг доходности на риск
HSX.L
DAC
Сравнение HSX.L c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hiscox Ltd (HSX.L) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSX.L | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.31 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 16.58 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSX.L | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.89 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HSX.L и DAC
Максимальная просадка HSX.L за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки DAC в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSX.L и DAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSX.L | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -98.98% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -11.31% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -28.82% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -46.03% | +26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | -95.24% | +33.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -49.55% | +43.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -78.18% | +56.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSX.L и DAC
Hiscox Ltd (HSX.L) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что HSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSX.L | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 5.95% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.76% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 20.82% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 33.87% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 64.43% | -34.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSX.L и DAC
Дивидендная доходность HSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DAC в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 2.73% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSX.L Hiscox Ltd | 2.13% | 2.31% | 2.74% | 2.79% | 2.63% | 0.97% | 0.00% | 2.38% | 1.84% | 1.95% | 2.41% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSX.L и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hiscox Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSX.L и DAC
HSX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
HSX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила об операционной прибыли в 458.29M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
HSX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о чистой прибыли в 378.81M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.
Часто задаваемые вопросы
HSX.L and DAC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSX.L и DAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор