PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSX.L с PRYMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSX.L с PRYMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSX.L (Hiscox Ltd) and PRYMY (Prysmian SPA ADR) are both stocks. HSX.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PRYMY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, HSX.L returned 8.20%/yr vs 25.96%/yr for PRYMY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSX.L и PRYMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Hiscox Ltd (HSX.L) и Prysmian SPA ADR (PRYMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSX.L торгуется в GBp, в то время как PRYMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRYMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSX.L показывает доходность 25.36%, что значительно ниже, чем у PRYMY с доходностью 76.72%. За последние 10 лет акции HSX.L уступали акциям PRYMY по среднегодовой доходности: 8.20% против 25.96% соответственно.

HSX.L

1 день
0.06%
1 месяц
15.17%
С начала года
25.36%
6 месяцев
34.84%
1 год
37.29%
3 года*
17.76%
5 лет*
19.78%
10 лет*
8.20%

PRYMY

1 день
-1.86%
1 месяц
8.39%
С начала года
76.72%
6 месяцев
78.51%
1 год
165.85%
3 года*
64.49%
5 лет*
40.98%
10 лет*
25.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSX.L и PRYMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSX.L
Hiscox Ltd		25.36%35.05%5.32%-0.70%30.49%-12.64%-30.20%-10.27%12.88%47.28%
PRYMY
Prysmian SPA ADR		76.72%48.74%44.63%18.49%12.42%8.11%41.91%25.01%-34.48%18.58%

Correlation

The correlation between HSX.L and PRYMY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSX.L:

£6.04B

PRYMY:

$51.31B

EPS

HSX.L:

£3.57

PRYMY:

$2.27

Коэффициент P/E

HSX.L:

4.92

PRYMY:

38.61

Коэффициент PEG

HSX.L:

0.10

PRYMY:

0.97

Коэффициент P/S

HSX.L:

0.70

PRYMY:

2.62

Коэффициент P/B

HSX.L:

1.53

PRYMY:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

HSX.L:

£8.71B

PRYMY:

$20.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSX.L:

£8.71B

PRYMY:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

HSX.L:

£489.29M

PRYMY:

$2.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hiscox Ltd

Prysmian SPA ADR

Часто сравнивают с HSX.L:
HSX.L с BEZ.LHSX.L с HIGHSX.L с HCAL.TOHSX.L с DACHSX.L с ORAHSX.L с CBOEHSX.L с BESIY
Часто сравнивают с PRYMY:
PRYMY с ABBNYPRYMY с FXAIXPRYMY с ODFLPRYMY с ETNPRYMY с KNSLPRYMY с NEXNYPRYMY с FIX

Доходность на риск

HSX.L vs. PRYMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSX.L
Ранг доходности на риск HSX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSX.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRYMY
Ранг доходности на риск PRYMY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRYMY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRYMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRYMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSX.L c PRYMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hiscox Ltd (HSX.L) и Prysmian SPA ADR (PRYMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSX.LPRYMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
4.64

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
5.15

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

12.77

-8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

35.91

-26.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSX.L vs. PRYMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSX.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PRYMY равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSX.L и PRYMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSX.LPRYMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

4.64

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HSX.L и PRYMY

Максимальная просадка HSX.L за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки PRYMY в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSX.L и PRYMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSX.LPRYMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-57.49%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-13.07%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-43.58%

+24.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-43.58%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-50.44%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.45%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-18.62%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.65%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HSX.L и PRYMY

Текущая волатильность для Hiscox Ltd (HSX.L) составляет 13.29%, в то время как у Prysmian SPA ADR (PRYMY) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что HSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRYMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSX.LPRYMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

15.41%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

29.08%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

36.02%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

32.52%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

35.18%

-5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSX.L и PRYMY

Дивидендная доходность HSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности PRYMY в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSX.L
Hiscox Ltd		2.13%2.31%2.74%2.79%2.63%0.97%0.00%2.38%1.84%1.95%2.41%2.10%
PRYMY
Prysmian SPA ADR		0.59%0.88%1.16%1.46%1.56%1.04%0.49%2.57%5.65%2.45%3.61%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSX.L и PRYMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hiscox Ltd и Prysmian SPA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
3.06B
5.22B
(HSX.L) Общая выручка
(PRYMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSX.L значения в GBp, PRYMY значения в USD

Сравнение рентабельности HSX.L и PRYMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hiscox Ltd и Prysmian SPA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
35.5%
Активы портфеля
HSX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PRYMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

HSX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила об операционной прибыли в 458.29M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

PRYMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

HSX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hiscox Ltd сообщила о чистой прибыли в 378.81M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

PRYMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

HSX.L and PRYMY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSX.L и PRYMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор