Сравнение HSX.L с HCAL.TO
HSX.L (Hiscox Ltd) is a stock, while HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past 5 years, HSX.L returned 19.78%/yr vs 19.18%/yr for HCAL.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSX.L и HCAL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSX.L торгуется в GBp, в то время как HCAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCAL.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSX.L показывает доходность 25.36%, а HCAL.TO немного ниже – 25.04%.
HSX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- 25.36%
- 6 месяцев
- 34.84%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 8.20%
HCAL.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 25.04%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSX.L и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSX.L Hiscox Ltd | 25.36% | 35.05% | 5.32% | -0.70% | 30.49% | -12.64% | 15.05% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 25.04% | 49.97% | 20.93% | 8.56% | -13.90% | 54.18% | 13.76% |
Correlation
The correlation between HSX.L and HCAL.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSX.L vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HSX.L
HCAL.TO
Сравнение HSX.L c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hiscox Ltd (HSX.L) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSX.L | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 7.83 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 34.91 | -25.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSX.L | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 5.08 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.45 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок HSX.L и HCAL.TO
Максимальная просадка HSX.L за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSX.L и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSX.L | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -34.01% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -10.26% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.22% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -34.01% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.43% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -8.83% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.30% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSX.L и HCAL.TO
Hiscox Ltd (HSX.L) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что HSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSX.L | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 6.17% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 13.77% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 15.82% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 18.23% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 18.13% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSX.L и HCAL.TO
Дивидендная доходность HSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSX.L Hiscox Ltd | 2.13% | 2.31% | 2.74% | 2.79% | 2.63% | 0.97% | 0.00% | 2.38% | 1.84% | 1.95% | 2.41% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
HSX.L and HCAL.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSX.L и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор