PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSWD.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%.


HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*

HMUD.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.17%
С начала года
10.05%
1 год
20.19%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и HMUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
10.05%13.89%25.05%27.48%-20.22%27.36%21.34%

Correlation

The correlation between HSWD.L and HMUD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between HSWD.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HSWD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSWD.LHMUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.46

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.77

+1.10

HSWD.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUD.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и HMUD.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HMUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSWD.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-34.31%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.29%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-19.48%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-25.49%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.31%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.94%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.89%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и HMUD.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSWD.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.46%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.83%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.48%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.18%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.29%

-1.43%

Сравнение комиссий HSWD.L и HMUD.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и HMUD.L

HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.90%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HSWD.L and HMUD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSWD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSWD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.30% for HMUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор