Сравнение HSWD.L с HMUD.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 11.64%/yr for HMUD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и HMUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
HMUD.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам HSWD.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 23.75% | 14.96% | 20.26% | -16.99% | 22.28% | 19.10% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 10.05% | 13.89% | 25.05% | 27.48% | -20.22% | 27.36% | 21.34% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and HMUD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between HSWD.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
HMUD.L
Сравнение HSWD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.46 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 10.77 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и HMUD.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -34.31% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.29% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -19.48% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.49% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.31% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.94% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.89% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и HMUD.L
Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.46% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.83% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 11.48% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.18% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.29% | -1.43% |
Сравнение комиссий HSWD.L и HMUD.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и HMUD.L
HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.90% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and HMUD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSWD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSWD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор