Сравнение HSWD.L с HMWO.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 11.51%/yr for HMWO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSWD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HSWD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 23.75% | 14.96% | 20.26% | -16.99% | 22.28% | 19.10% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 20.52% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and HMWO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between HSWD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
HMWO.L
Сравнение HSWD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.34 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.94 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -45.90% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.60% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -17.71% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -26.71% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.49% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.94% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и HMWO.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 2.92% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.99% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.16% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 11.77% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.32% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.56% | -0.70% |
Сравнение комиссий HSWD.L и HMWO.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и HMWO.L
HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and HMWO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMWO.L is Global Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор