PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSWD.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%.


HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*

HMWO.L

1 день
-1.10%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.43%
С начала года
9.04%
1 год
20.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.51%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и HMWO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
9.04%21.13%19.15%24.02%-18.25%22.86%20.52%

Correlation

The correlation between HSWD.L and HMWO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between HSWD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HSWD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSWD.LHMWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.34

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.94

+1.93

HSWD.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWO.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и HMWO.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HMWO.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSWD.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-45.90%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.60%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-17.71%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.71%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.49%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.94%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.02%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и HMWO.L

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) имеют волатильность 2.92% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSWD.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.99%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.16%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.77%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.32%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.56%

-0.70%

Сравнение комиссий HSWD.L и HMWO.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и HMWO.L

HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.18%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HSWD.L and HMWO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMWO.L is Global Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.15% for HMWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HMWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор