PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSWD.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWD.L с HMWD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 11.46%/yr for HMWD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%.

HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.01%
1 год
20.26%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.01%21.06%19.12%24.61%-18.25%22.44%20.81%

Correlation

The correlation between HSWD.L and HMWD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between HSWD.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HSWD.L:
HSWD.L с FLES.LHSWD.L с HMEF.LHSWD.L с HMUD.LHSWD.L с HMWO.LHSWD.L с HNSS.LHSWD.L с HSPX.LHSWD.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с VOO

Доходность на риск

HSWD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSWD.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.64

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.51

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.43

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.95

+1.92

HSWD.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и HMWD.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWD.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-34.01%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.30%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-17.58%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-25.99%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.20%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.75%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.03%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и HMWD.L

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 2.92% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWD.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.88%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.31%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.63%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.73%

-0.87%

Сравнение комиссий HSWD.L и HMWD.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и HMWD.L

HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.18%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HSWD.L and HMWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMWD.L is Global Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор